Algunos entornos de escritorio y distribuciones tienen la opcion de cambiar contraseña en el menu del entorno de escritorio que use, como Ubuntu 8.04
En sistema -> Preferencias -> Acerca de mi aparece este cuadro con la informacion personal y un boton para cambiar la pass
Pero no siempre se ve esta opcion, entonces para cambiar la pass puedes usar el comando passwd
Para eso abres una consola e ingresas el comando que dije
Primero te pedira la pass actual y despues dos veces la nueva. Por motivos de seguridad al ingresar la clave no aparece nada en pantalla como en la imagen.